GESTION ALM (ASSET & LIABILITY MANAGEMENT)

• Formation professionnelle pour :
  - Acquérir une compréhension opérationnelle des mécanismes de gestion du bilan bancaire.
• - Analyser la liquidité, le risque de taux et le risque de change.
• - Comprendre les pratiques modernes d'ALM et la gouvernance via le Comité ALCO.
• - Appliquer les outils ALM au contexte des banques africaines.

: Comprendre le rôle stratégique de l'ALM dans la stabilité financière de la banque.

: Lire et analyser un bilan bancaire sous l'angle ALM.

: Maîtriser les fondamentaux de la marge d'intérêt et du Transfer Pricing.

: Identifier, mesurer et interpréter les risques de liquidité, de taux et de change.

: Comprendre les exigences réglementaires locales et leur impact sur la gestion ALM.

: Participer efficacement à un Comité ALCO et formuler des recommandations.

Bases en finance bancaire.

Lecture de bilan.

Notions de liquidité.

Partie I - Introduction à l'ALM

• Définition et rôle stratégique de l'ALM.
• ALM, trésorerie et risques : périmètres et interactions.
• Gouvernance et rôle du Comité ALCO.
• Spécificités africaines : dollarisation, concentration des dépôts, volatilité.

Partie II - Structure du bilan bancaire

• Lecture du bilan comptable.
• Lecture du bilan ALM : maturité, stabilité, sensibilité.
• Transformation des maturités et des taux.
• Cas pratique : reclasser un bilan simple.

Partie III - Marge d'intérêt et Transfer Pricing

• Mécanisme de la marge d'intermédiation.
• Rôle du Transfer Pricing interne.
• Pool unique et matched maturity.
• Cas pratique : calcul d'une marge interne.

Partie IV - Risques structurels

• Risque de liquidité : financement, marché, gaps et ratios réglementaires.
• Risque de taux : taux fixe, variable, repricing et choc de taux.
• Risque de change : position, limites et impacts de la dollarisation.

Partie V - Réglementation et simulation ALCO

• Instruction n°22 et obligations clés.
• Suivi de la rentabilité des crédits et exigences de liquidité.
• Construction d'un mini-bilan ALM.
• Décisions ALM, impact sur la marge et présentation finale au Comité ALCO.

· Exposés en alternance avec des apports théoriques et méthodologiques.

· Études de cas pratiques contextualisées.

· Ateliers interactifs, discussions guidées et retours d'expérience.

· Simulations et jeux de rôle selon les besoins de la formation.

· Test individuel final sous forme de QCM ou d'exercice de validation des acquis.

· Évaluation de satisfaction des apprenants.

· Paiement des frais d'inscription.

· Présence sur le site de la formation.